الوصف

مدير – نماذج إدارة الأصول والخصوم (ALM) ومخاطر السوق

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة
الشركة: بنك دبي الإسلامي (DIB)

الغرض من الوظيفة

يتولى مدير نماذج إدارة الأصول والخصوم (ALM) ونماذج مخاطر السوق مسؤولية تطوير، وتحسين، ودعم التحقق، وحوكمة النماذج المتعلقة بإدارة الأصول والخصوم ومخاطر السوق.
يضمن هذا الدور أن تكون منهجيات قياس المخاطر قوية، متوافقة مع اللوائح، ومتوافقة مع مستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وداعمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين الميزانية العمومية، وضمان كفاية رأس المال.

المسؤوليات الرئيسية

تطوير وصيانة النماذج

• تطوير وصيانة وتوثيق نماذج ALM بما يشمل:

  • مخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك (PRRBB)

  • اختبارات تحمل مخاطر السيولة

  • النماذج السلوكية، بما يتوافق مع معايير CBUAE – MMSG وأطر إدارة مخاطر النماذج الداخلية، للتقديم واعتمادها من قبل لجنة إدارة المخاطر النموذجية (MRMC).

• تصميم وتوثيق نماذج مخاطر السوق مثل:

  • تسعير المشتقات المالية

  • حساب مقاييس المخاطر

  • Value at Risk (VaR)

  • أطر اختبارات التحمل (Stress Testing)

• ضمان دقة النمذجة للودائع غير المستحقة، وسلوك السداد المبكر، والخيارات المدمجة.

حوكمة النماذج ودعم التحقق

• إعداد وثائق شاملة للنماذج تتضمن المنهجية، والافتراضات، والقيود، واستخدامها.

• دعم التحقق المستقل من النماذج والمراجعات التنظيمية من خلال تقديم التحليل، والأدلة، وخطط المعالجة.

• متابعة أداء النماذج وإجراء اختبارات Back-testing الدورية، والمقارنة المرجعية، وتحليل الحساسية.

الامتثال التنظيمي والسياسات

• ضمان الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية (Basel III, PRRBB, CBUAE – MMSG).

• دعم متطلبات ICAAP, ILAAP, Stress Testing، والتقارير التنظيمية.

• ترجمة توقعات الجهات التنظيمية إلى حلول عملية للنمذجة والتقارير.

التحليلات والمخاطر والتقارير

• إعداد ومراجعة تقارير ALM ومخاطر السوق للإدارة العليا ولجان المخاطر (ALCO, RMC).

• تحليل التعرض للمخاطر، وتجاوز الحدود، وتأثيرات اختبارات التحمل، مع تقديم توصيات واضحة لإدارة المخاطر.

الكفاءات والمؤهلات

التعليم

• درجة الماجستير في مجال ذي صلة مثل المالية، إدارة المخاطر، الرياضيات، الاقتصاد.

• أي شهادات دولية معترف بها ميزة إضافية (CFA / FRM).

الخبرة العملية

• خبرة عملية من 8 إلى 10 سنوات في تطوير نماذج ALM ومخاطر السوق، مع خبرة في نماذج السيولة ومخاطر سعر الفائدة في محفظة البنك (PRRBB).

• إجادة منهجيات نماذج مخاطر السوق مثل SACCR, VaR، وتقييم المشتقات.

• خبرة في الإطار التنظيمي بما يشمل PRRBB, FRTB, ICAAP, ILAAP.